مثلث النقد الأجنبي استراتيجية التحكيم

المراجحة الثلاثية ما هو التداول في المراجحة هو فرصة في الأسواق المالية عندما يمكن شراء أصول مماثلة وبيعها في وقت واحد بأسعار مختلفة للربح. ببساطة، يشتري المراجح أصولا أرخص ويبيع أصولا أكثر تكلفة في نفس الوقت لتحقيق ربح بدون تدفق نقدي صاف. ومن الناحية النظرية، ينبغي ألا تتطلب ممارسة المراجحة أي رأس مال ولا تنطوي على أي مخاطر. غير أن محاولات المراجحة تنطوي عمليا على رأس المال والمخاطر على السواء. ووفقا لفرضية األسواق الفعالة، فإن فرص املراجحة ال تزال موجودة، حيث أن األسعار العادية للتجارة وأسعار االتصاالت في السوق تتحرك نحو مستويات التوازن عبر األسواق. غير أن شروط المراجحة تنشأ عمليا بسبب أوجه القصور في السوق. وفي هذه الحالات، يمكن أن يساء تقدير العملات بسبب معلومات غير متماثلة أو تأخر في تسعير الأسعار بين المشاركين في السوق. 1) استرجاع 2 يونيو 2016 nber. orgpapersw18541.pdf في أسواق العملات، والشكل الأكثر مباشرة من المراجحة هو اثنين من العملة، أو 8220two نقطة، 8221 التحكيم. هذا النوع من المراجحة يمكن أن تنفذ عندما تظهر الأسعار انتشارا سلبيا، شرط عندما بائع واحد 8217s نسأل سعر أقل من سعر آخر المشتري 8217s. في جوهرها، التاجر يبدأ التجارة في الربح. هذا الظرف نادر في أسواق العملات ولكن يمكن أن يحدث في بعض الأحيان، وخصوصا عندما يكون هناك تقلبات عالية أو سيولة رقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح أكثر نادرة في السنوات الأخيرة بسبب التداول عالية التردد، حيث جعلت خوارزميات الكمبيوتر التسعير أكثر كفاءة وخفض النوافذ الوقت لمثل هذا التداول أن تحدث. ما هو التحكيم الثلاثي الثلاثي التحكيم (المعروف أيضا باسم ثلاث نقاط المراجحة أو عبر العملات التحكيم) هو الاختلاف على استراتيجية انتشار السلبية التي قد توفر فرص محسنة. وهو ينطوي على تجارة ثلاث أو أكثر من العملات المختلفة، مما يزيد من احتمالات أن توفر أوجه القصور في السوق فرصا لتحقيق الأرباح. في ھذه الاستراتیجیة، سوف یبحث التجار عن الحالات التي تکون فیھا عملة محددة مبالغ فیھا مقارنة بعملة واحدة ولکنھا أقل من قیمتھا مقارنة بالأخرى. وقد وجد الباحثون أن فرص المراجحة الثلاثية تنشأ حتى 6 من الوقت خلال ساعات التداول. واحد من العملات المتداولة عادة من العملات المراجحة هو اليورو مقابل الدولار الأميركي. أوسدغب و ورغب. ومع ذلك، يمكن استخدام أي ثلاثة أو أكثر من أزواج تداول بنشاط. 2) ريتريفد 2 جوون 2016 arxiv. orgpdfcond-mat0202391.pdf تتضمن عملية إكمال إستراتيجية المثلثات الثلاثية بثلاث عملات عدة خطوات: تحديد فرصة المثلثات المثلثة التي تتضمن ثلاثة أزواج من العملات، تحديد معدل العبور والمعدل الضمني الضمني إذا كان الفرق في معدلات من الخطوة 2 موجودة ثم التجارة العملة الأساسية لعملة ثانية ثم التجارة الثانية العملة لثالث. في هذه المرحلة، التاجر هو قادرة على تأمين في أي خطر من المخاطر بسبب الاختلال الموجود في أسعار عبر ثلاثة أزواج، تحويل العملة الثالثة مرة أخرى إلى العملة الأولية لتحقيق الربح. لتحديد فرصة المراجحة، يمكن للمتداولين استخدام المعادلة الأساسية التالية عبر العملة: أب x بك x كا 1، حيث A هي العملة الأساسية، و B و C هما العملتان المضادتان اللتان ستستخدمان في تجارة المراجحة. إذا كانت المعادلة لا تساوي واحدة، ثم قد تكون هناك فرصة لتجارة المراجحة. 3) ريتريفد 2 جوون 2016 books. google. brbooksisbn8131717208 للحصول على مثال عن تداول، يمكننا أن ننظر في معدلات وجدت على أزواج العملات التالية: يوروس 1.1325، ورغب 0.7805، غبوسد 1.4528. في الخطوة الأولى، يشتري المتداول 10،000 عند 1.1325 للحصول على ما يعادل 11.325 دولار أمريكي. في الجزء الثاني من الصفقة، يبيع التاجر 10،000 عند 0.7805 للحصول على 7،805. وأخيرا، فإن التاجر يستخدم الجنيه البريطاني لشراء الدولار بسعر 1.4528، مما أسفر عن US11،339. طرح المبلغ الذي تم الحصول عليه من التجارة الأولية من المبلغ النهائي (US11،339 8211 US11،325) سيحدث فرقا إيجابيا في الولايات المتحدة 14 في التجارة. كما هو الحال مع الصفقات الأخرى، ومع ذلك، فإن محاولات المراجحة يمكن أن تكون عرضة للمخاطر. ويشمل ذلك مخاطر التنفيذ، حيث ال يمكن ملئها من قبل وسيط. إذا كان في التجارة المذكورة أعلاه، على سبيل المثال، انتقل اليورو إلى 0.7795 مقابل الجنيه قبل التاجر مقفل في السعر، فإن العمل سوف تنتج خسارة (us11،324.58 us11335) من حوالي 10.42 دولار أمريكي لكل التجارة. 4) ريتريفد 2 جوون 2016 books. google. brbooksisbn0470848081 قد تنشأ فرص تحقيق أرباح أقل في الأسواق أكثر من بعض فرص الربح الأخرى، ولكنها تظهر في بعض الأحيان. في الواقع، يعتبر الاقتصاديون أن المراجحة هي عنصر أساسي في الحفاظ على سيولة ظروف السوق حيث أن المراجحين يساعدون على تحقيق التوازن بين الأسعار عبر الأسواق. 8220 وفقا لقانون سعر واحد يجب أن يضمن أساس نشاط المراجحة المالية الحديثة أن أسعار الأصول المتقاربة تتلاقى، لئلا تنشأ أرباح غير محدودة خالية من المخاطر، وفقا لما ذكره عالم الاقتصاد 8221 باولو باسكواريلو في دراسة عن اضطرابات الأسواق المالية. 5) ريتريفد 6 جوون 2016 siteresources. worldbank. orgINTFRResourcesPaoloPasquarielloApil1712.pdf استخدام المراجحة الثلاثي يمكن أن يكون وسيلة فعالة لأخذ الأرباح عندما تسمح ظروف السوق، ودمجها في واحد 8217s بلايبوك من الاستراتيجيات قد تعزز فرص المكاسب. غير أن التجار بحاجة إلى أن يدركوا أن المنافسة المتأصلة في سوق الفوركس تميل إلى تصحيح التناقضات في الأسعار بسرعة كبيرة كما تظهر. ونتيجة لذلك، فإن ظهور مثل هذه الفرص يمكن أن يكون فليتينجيفن قصيرة كما ثواني أو ميلي ثانية. وبسبب هذا، فإن أي شخص مهتم في اعتماد استراتيجية المراجحة سيحتاج إلى أن يكون لديه نظام لمراقبة السوق عن كثب خلال فترات طويلة من أجل الاستفادة من هذه الفرص قبل أن تتحرك الأسعار لإيجاد توازن. التداول على الهامش يحمل مستوى عال من المخاطر والخسائر يمكن أن تتجاوز الأموال المودعة. تحتوي المقالات على معلومات عامة ولا تمثل منتج فكسم أو تقديم المشورة التجارية. المعلومات هي لأغراض تعليمية فقط. هذا ليس التماس أو عرض ل بيسيل. قم ببذل العناية الواجبة الخاصة بك أو طلب المشورة من مستشار مالي مستقل قبل إجراء الاستثمار. تحذير مخاطر عالية المخاطر: تداول عقود العملات الأجنبية وعقود الفروق هامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على خسارة تتجاوز الأموال المودعة الخاصة بك، وبالتالي، يجب أن لا تكهنات مع رأس المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل اتخاذ قرار تجارة المنتجات التي تقدمها فكسم يجب أن تنظر بعناية الأهداف الخاصة بك، والوضع المالي والاحتياجات ومستوى الخبرة. يجب أن تكون على دراية كاملة بكافة المخاطر المصاحبة لعمليات تداول على الهامش. يوفر فكسم المشورة العامة التي لا تأخذ في الاعتبار الأهداف الخاصة بك، والوضع المالي أو الاحتياجات. يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. توصي فكسم بطلب المشورة من مستشار مالي منفصل. يرجى النقر هنا لقراءة التحذير من المخاطر الكاملة. فكسم هو لجنة العقود الآجلة المسجلة التاجر والتجزئة بائع الصرف الأجنبي مع لجنة تداول السلع الآجلة وعضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة. نفا 0308179 فوركس كابيتال ماركيتس، ليك (فكسم ليك) هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم للشركات (مجتمعين، مجموعة فكسم). تشير جميع المراجع على هذا الموقع إلى فكسم إلى مجموعة فكسم. يرجى ملاحظة أن المعلومات الواردة في هذا الموقع مخصصة لعملاء التجزئة فقط، وقد لا تكون بعض الإقرارات الواردة هنا قابلة للتطبيق على المشاركين في العقد المؤهلين (أي العملاء المؤسسيين) على النحو المحدد في قانون تبادل السلع 1 (أ) (12). حقوق الطبع والنشر 2017 الفوركس أسواق رأس المال. كل الحقوق محفوظة. 55 وتر St. 50th فلور، نيو يورك، ني 10041 أوزاتريانغولار أربتريج ما هو التحكيم الثلاثي المراجحة الثلاثي هو نتيجة للتناقض بين ثلاث العملات الأجنبية التي تحدث عندما لا تتطابق أسعار الصرف كورنسيس تماما. فرص المثلثات المراجحة نادرة والتجار الذين يستفيدون من هذا النوع من الفرص المراجحة وعادة ما يكون متقدمة أجهزة الكمبيوتر برامج أندور لأتمتة العملية. سيقوم المتداول بتبادل مبلغ بسعر واحد (يوروس)، وتحويله مرة أخرى (ورغب)، ثم يعيده أخيرا إلى الأصل (أوسغبب) وعلى افتراض انخفاض تكاليف المعاملات. صافي الربح. التراجع الثلاثي المراجحة الثلاثية المراجحة المثلثة هي ربح غير محتمل يحدث عندما لا يساوي سعر الصرف المسعر سعر الصرف عبر الأسواق. تستغل المراجحة المثلثة عدم كفاءة في السوق حيث يكون سعر السوق أكبر من قيمته ويقل سعر السوق الآخر. فروق الأسعار بين أسعار الصرف هي مجرد كسور من المائة، ولكي يكون هذا الشكل من المراجحة مربحا، يجب على المتداول تداول كمية كبيرة من رأس المال. منصات التداول الآلية والمراآز المثلثة قامت منصات التداول الآلية بتبسيط الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقات لإنشاء خوارزمية يتم فيها تنفيذ التجارة تلقائيا بعد استيفاء معايير معينة. منصات التداول الآلي تسمح للتاجر لوضع قواعد محددة للدخول والخروج من التجارة، وسوف الكمبيوتر إجراء التجارة تلقائيا وفقا للقواعد. في حين أن هناك العديد من الفوائد للتداول الآلي، مثل القدرة على اختبار مجموعة من القواعد على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال المستثمرين، والقدرة على الانخراط في المراجحة الثلاثي هو ممكن فقط باستخدام منصة التداول الآلي. وبما أن السوق هو في جوهره كيان تصحيحه ذاتيا، إذا كان هناك أي وقت مضى عدم الكفاءة، وحرف يحدث في مثل هذه الوتيرة السريعة أن فرصة المراجحة تختفي ثواني بعد ظهوره. ويمكن تعيين منصة التداول الآلي لتحديد فرصة والعمل على ذلك قبل أن يختفي. على سبيل المثال، لنفترض أنك تمتلك مليونا، ويتم توفير أسعار الصرف التالية: يوروس 0.8631، ورغب 1.4600 و أوسدغب 1.6939. مع هذه أسعار الصرف هناك فرصة المراجحة: الخطوة 1. بيع دولار لليورو: 1 مليون x 0.8631 863،100 الخطوة 2. بيع اليورو بالجنيه: 863،1001.4600 591،164.40 الخطوة 3. بيع جنيه للدولار: 591،164.40 x 1.6939 1،001،373 الخطوة 4. طرح الاستثمار الأولي من المبلغ النهائي: 1،001،373 - 1،000،000 1،373 من هذه المعاملات، سوف تحصل على ربح التحكيم 1،373 (على افتراض عدم وجود تكاليف المعاملة أو الضرائب).